Questo sistema di facile replicabilità per qualsiasi investitore si pone l’obiettivo di proteggere un capitale investito in azioni da una discesa prolungata del mercato. A questo scopo si utilizza come strategia la vendita di Future SP/MIB (o Mini Future per patrimoni inferiori) che può consentire di guadagnare quando il mercato è in discesa. Pertanto, nel momento in cui il sistema di copertura è attivo, l’investitore avrà una posizione del tutto neutrale rispetto al mercato se a un’ipotetica posizione al rialzo al 100% affianca in modo dinamico (ovvero seguendo i segnali operativi di questo sistema) una posizione al ribasso per il 100% del controvalore investito; infatti se il mercato salirà l’investitore guadagnerà sul portafoglio azionario quanto perderà sul Future e viceversa. Se poi il sottostante portafoglio azionario al rialzo si comporterà meglio del mercato questa strategia consentirà di guadagnare  comunque. Operativamente i segnali di vendita e ricopertura vengono inviati a Borsa aperta dalle 9.00 alle 17,40 segnalando per e-mail e sms tutte le variazioni di posizione.
Il sistema FIB COPERTURA BASE utilizza algoritmi matematici proprietari secondo un trading system sviluppato dall’Ufficio Studi di BorsaExpert.it che avrebbero generato nel periodo gennaio 2002 – luglio 2007 un guadagno di 7.475 punti pari a 37.375 euro effettuando 53 operazioni (in media meno di un’operazione al mese). Il drawdown del sistema (ovvero la massima perdita conseguita consecutivamente) sarebbe stata di 1.830 punti pari a 9.150 euro.

Come il FIB COPERTURA BASE, anche questo sistema è utilizzato allo scopo di proteggere un capitale investito in azioni da un possibile significativo ritracciamento del mercato. La differenza principale rispetto al sistema FIB COPERTURA BASE riguarda il tipo di operatività che è ancora più contenuta visto che i segnali vengono inviati solo la sera per la seduta successiva, per consentire anche a chi durante l’orario di Borsa non può trasmettere ordini sul mercato con tempestività, di disporre comunque di un sistema di copertura.
Dal punto di vista del track record passato il FIB DAILY COPERTURA utilizza sempre algoritmi matematici proprietari che avrebbero generato nel periodo gennaio 2002 – luglio 2007 un guadagno di 5.870 punti pari a 29.350 euro effettuando 24 operazioni (in media 0,36 al mese). Il drawdown del sistema (ovvero la massima perdita conseguita consecutivamente) sarebbe stata di 2.085 punti pari a 10.425 euro.

Risorse: Per informazioni più dettagliate sulle strategie di copertura è possibile consultare i documenti:

Dove si spiega sommariamente come funzionano gli hedge fund e come dal punto di vista teorico è possibile impostare un'operatività long/short ovvero che cerchi di trarre profitto non solo dalle fasi di rialzo dei mercati ma anche da quelle di ribasso, puntando a incamerare la differenza (l'alpha).

Investire come gli Hedge Fund... è possibile! (2a parte)

Si fanno degli esempi concreti di come possono funzionare strategie di copertura utilizzando per esempio il future S&P Mib40 (o la versione mini) nell'esperienza di BorsaExpert.it e nella gestione di un portafoglio con i servizi di questo tipo che i nostri abbonati possono già utilizzare. Obiettivo: coprirsi dalle discese prolungate, ridurre nel tempo le perdite e la volatilità.

L’Utente dichiara perciò di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprenderne le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario e/o derivato e la rischiosità ad essi connessa. Borsa Expert garantisce che farà del proprio meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità del servizio oggetto del presente contratto, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza né, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni.  Per  la consulenza relativa a operazioni concernenti contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari (derivati e futures) l’Utente prende atto che:
a) il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni anche repentine per la natura altamente speculativa di questi strumenti finanziari;l’investimento effettuato su contratti del genere comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite con il possibile reintegro dei margini di garanzia.
b) L’Utente prende pertanto atto che le indicazioni fornite da Borsa Expert costituiscono meri strumenti di informazione, analisi e supporto delle decisioni e non una sollecitazione all’investimento e che pertanto ogni decisione operativa è assunta dall’Utente in totale autonomia e a proprio rischio. Borsa Expert, pertanto, non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite (o mancati guadagni) subite dall’Utente per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute, per non aver compreso il metodo e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. La società non può conoscere le esigenze e la situazione patrimoniale di ogni Utente e non è possibile, per la natura di questo servizio di fornitura di previsioni a livello standardizzato,  proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e dovrà essere cura dell’Utente adattare le strategie suggerite alla sua specifica situazione personale.
c) Eventuali risultati realizzati nel passato dalla Società su questo tipo di strumenti non costituiscono alcuna garanzia per il futuro, considerata l’aleatorietà dei mercati e la società potrà liberamente, a proprio giudizio, apportare delle modifiche all’operatività e al metodo quando lo riterrà opportuno, senza alcun obbligo di preavviso.